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资产管理

对于保险公司和养老计划,传统的资产管理模型可能无法实现总体的财务目标,即使已经达到了投资目标。通过在一个风险管理框架内实施资产管理,真正的风险暴露可以减少并且实质的价值可以增加。

在这种方法下,保险公司和养老计划被要求尽可能地将他们的财务目标转化为他们的投资目标,然后用合适的接近实际负债的风险目标来设定负债基准。通常情况下使用测量指标制定的风险限额都不能充分描述实际的风险暴露。使用这个模型,即使当一个资产管理者打败了基准并且实现了投资目标,这并不能保证能够实现财务目标。由于较高的精算储备金和/或 经济资本的要求,保险公司能够同时实现资产组合的收益增长和较差的财务结果。

在一个风险框架内使用实际负债现金流,消除对负债的估算的依赖来执行资产管理。这可以确保有效地管理实际利率风险暴露,并且可以最小化储备金和经济资本。通过在一个风险框架内执行资产管理职能,公司能够增加巨大的价值并且可以使底线基准得到很大的提升。这是通过着眼于实际总体财务目标来实现的,并且通过管理实际负债现金流可以理解增加总利润和减少风险暴露的关系。ALM策略被规划用于实现财务目标,专有的算法在一个默认的基准上被用来最优化投资组合(例如,最大化价值和最小化风险),以及可以立刻实现显着的收益,降低风险暴露。

制定和执行有效策略的关键是要对资产和负债以及它们之间的相互关联性有一个深入的理解。试着为每一个资产负债表制定一个孤立的目标不一定能够保证总体财务目标的实现。 通过战略的伙伴合作我们提供全面的资产管理和ALM服务来获得竞争的优势。通过直接管理资产负债现金流并且致力于我们客户的财务目标,我们能比传统资产管理方法增加更多价值。我们的服务可以让我们的客户释放用于ALM的资源同时可以保证ALM最佳实践的执行。


除了所有资产管理服务,我们还提供一些内容作为我们的服务:

  • 执行一个稳固的整合到ERM(企业全面风险管理)的ALM 框架
  • 构建和执行ALM策略在风险承受限度和约束内实现财务目标
  • 执行所有ALM服务,包括测量,监控以及汇报暴露风险
  • 在一个默认的基准上执行风险最优化
  • 决定战略资产配置
  • 提供内部高级培训

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