? Nexus Risk Management - 課程簡介

課程簡介

ALM的技术和实践

ALM的技术和实践提供了强化的培训,包括ALM的技术,实践和先进的应用软件。参与者接收将获得内容丰富的教材,以及大量的工具和模板。了解作为决策制定框架如何实施ALM系统,以获得竞争优势。确保合适的政策和控制程序到位。实践先进的技术来衡量风险暴露。

  • 学习各种风险度量的局限性和缺陷
  • 了解风险和更有效的决策
  • 制定ALM策略
  • LDI解决方案
  • 产生ALM报告,有效地认知风险
  • 参与模拟ALM委员会会议

课前的材料,指定阅读和若干演习将在课余时间提供给参加者。参与者接受如何使用工具和模板的培训,这些都是包含在课程费用之中的。

谁应该参加

资产负债管理技术和实践反映了当前行业的最佳做法、监管和评级。课程对于从事风险管理的人士来说是必须的。过去的学员很快便能投入使用所认识的工具和技术,获得的深刻见解能用于如何准备评级机构和监管机构的审查。当然,与会者通常包括:

  • 高级管理人员寻求掌握所面临的金融风险及其组织,更有效的业务决策和使用ALM的战略,超越风险缓解和遵守情况;
  • 风险专家已经熟悉的基本理论,但谁想要获得进一步深刻洞察的工具和技术中所使用的工业实践的行业;
  • 专业人士寻求进入该领域的ALM的,谁愿意来投资有更多的时间课前学习的基本概念;
  • 资产管理公司和投资银行想提供健全的ALM解决方案给客户;
  • 精算师希望能更深入了解这个关键领域的实践;
  • 董事会成员希望确保他们具备必要的风险管理知识,以履行其受托责任。

利率模型

大师级 "专家版"
利率模型大师班是一天的课程,提供超过7个小时的实际操作应用和案例研究。与会者将学习随机建模技术和利率的传播过程。除些之外,参加者更可以动手实践模型建设,校准和使用自己的利率模型。

  • 了解随机建模技术
  • 探索利率的扩散过程
  • 程序蒙特卡洛仿真
  • 程序随机微分方程
  • 利率模型的建立
  • 利用市场的数据校准模型
  • 应用利率模型,计算风险

谁应该参加

利率模型大师级专家版是为专业的风险管理人士,提供深入了解利率模型的机会。本课程让参加者一起建立和校准利率模型。当然,与会者通常包括:

  • 具有一定数学背景的风险管理专业人士;
  • 任何精算师希望能更深入了解如何建立和校准利率模型。

动态套期保值

大师级 "专家版"
动态套期保值大师班是一天的课程,提供超过7个小时的实际操作应用和案例研究。与会者将会更了解对冲工具和动态对冲技术。

  • 了解对冲工具和动态套期保值技术
  • 实践先进的技术来衡量风险
  • 制定一个动态的套期保值策略,以对冲股份类保证产品
  • 执行对冲立场
  • 执行归因分析
  • 量化的担保费用/嵌入式期权

谁应该参加

动态套期保值大师级专家版是专为专业的风险管理人士而设,活动中参与者有机会实施和执行动态对冲策略。本课程期望参与者能对动态对冲技术有更深入的认识。当然,与会者通常包括:

  • 具有一定数学背景的风险管理专业人士;
  • 任何精算师希望能更深入了解如何建立和校准利率模型。

您将获得什么

技术与实践

  • 了解如何实施ALM作为一个战略决策框架,以获得竞争优势,增加企业价值
  • 确保适当的政策和控制程序已到位
  • 实践先进的技术来衡量风险
  • 了解风险和更有效的决策
  • 制定ALM策略
  • LDI解决方案
  • 产生ALM报告,有效地认知风险
  • 参与模拟ALM委员会会议

大师班-动态套期保值

  • 了解对冲工具和动态套期保值技术
  • 实践先进的技术来衡量风险
  • 制定一个动态的套期保值策略,以对冲股份类保证产品
  • 执行对冲立场
  • 执行归因分析
  • 量化的担保费用/嵌入式期权

大师班-利率模型

  • 了解随机建模技术
  • 探索利率的扩散过程
  • 程序蒙特卡洛仿真
  • 程序随机微分方程
  • 利率模型的建立
  • 利用市场的数据校准模型
  • 应用利率模型,计算风险

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