課程簡介
ALM的技術和實踐
ALM的技術和實踐提供了強化的培訓，包括ALM的技術，實踐和先進的應用軟體。參與者接收將獲得內容豐富的教材，以及大量的工具和範本。瞭解作為決策制定框架如何實施ALM系統，以獲得競爭優勢。確保合適的政策和控制程式到位。實踐先進的技術來衡量風險暴露。
- 學習各種風險度量的局限性和缺陷
- 瞭解風險和更有效的決策
- 制定ALM策略
- LDI解決方案
- 產生ALM報告，有效地認知風險
- 參與模擬ALM委員會會議
課前的材料，指定閱讀和若干演習將在課餘時間提供給參加者。參與者接受如何使用工具和範本的培訓，這些都是包含在課程費用之中的。
誰應該參加
資產負債管理技術和實踐反映了當前行業的最佳做法、監管和評級。課程對於從事風險管理的人士來說是必須的。過去的學員很快便能投入使用所認識的工具和技術，獲得的深刻見解能用於如何準備評級機構和監管機構的審查。當然，與會者通常包括：
- 高級管理人員尋求掌握所面臨的金融風險及其組織，更有效的業務決策和使用ALM的戰略，超越風險緩解和遵守情況;
- 風險專家已經熟悉的基本理論，但誰想要獲得進一步深刻洞察的工具和技術中所使用的工業實踐的行業;
- 專業人士尋求進入該領域的ALM的，誰願意來投資有更多的時間課前學習的基本概念;
- 資產管理公司和投資銀行想提供健全的ALM解決方案給客戶;
- 精算師希望能更深入瞭解這個關鍵領域的實踐;
- 董事會成員希望確保他們具備必要的風險管理知識，以履行其受託責任。
利率模型
大師級 "專家版"
利率模型大師班是一天的課程，提供超過7個小時的實際操作應用和案例研究。與會者將學習隨機建模技術和利率的傳播過程。除些之外，參加者更可以動手實踐模型建設，校準和使用自己的利率模型。
- 瞭解隨機建模技術
- 探索利率的擴散過程
- 程式蒙特卡洛模擬
- 程式隨機微分方程
- 利率模型的建立
- 利用市場的資料校準模型
- 應用利率模型，計算風險
誰應該參加
利率模型大師級專家版是為專業的風險管理人士，提供深入瞭解利率模型的機會。本課程讓參加者一起建立和校準利率模型。當然，與會者通常包括：
- 具有一定數學背景的風險管理專業人士;
- 任何精算師希望能更深入瞭解如何建立和校準利率模型。
動態套期保值
大師級 "專家版"
動態套期保值大師班是一天的課程，提供超過7個小時的實際操作應用和案例研究。與會者將會更瞭解對沖工具和動態對沖技術。
- 瞭解對沖工具和動態套期保值技術
- 實踐先進的技術來衡量風險
- 制定一個動態的套期保值策略，以對沖股份類保證產品
- 執行對沖立場
- 執行歸因分析
- 量化的擔保費用/嵌入式期權
誰應該參加
動態套期保值大師級專家版是專為專業的風險管理人士而設，活動中參與者有機會實施和執行動態對沖策略。本課程期望參與者能對動態對沖技術有更深入的認識。當然，與會者通常包括：
- 具有一定數學背景的風險管理專業人士;
- 任何精算師希望能更深入瞭解如何建立和校準利率模型。
您將獲得什麼
技術與實踐
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瞭解如何實施ALM作為一個戰略決策框架，以獲得競爭優勢，增加企業價值
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確保適當的政策和控制程式已到位
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實踐先進的技術來衡量風險
-
瞭解風險和更有效的決策
-
制定ALM策略
-
LDI解決方案
-
產生ALM報告，有效地認知風險
-
參與模擬ALM委員會會議
大師班-動態套期保值
-
瞭解對沖工具和動態套期保值技術
-
實踐先進的技術來衡量風險
-
制定一個動態的套期保值策略，以對沖股份類保證產品
-
執行對沖立場
-
執行歸因分析
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量化的擔保費用/嵌入式期權
大師班-利率模型
-
瞭解隨機建模技術
-
探索利率的擴散過程
-
程式蒙特卡洛模擬
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程式隨機微分方程
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利率模型的建立
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利用市場的資料校準模型
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應用利率模型，計算風險